N2 S&P500 버퍼10% 3월 ETN(H) (550077) 주가 및 종목 정보
N2 S&P500 버퍼10% 3월 ETN(H) 실시간 주가
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 12,160 원 |
| 변동량 | 0.00 원 |
| 변동률 | 0.00% |
| 거래량 | N/A |
| 거래대금 | N/A 원 |
N2 S&P500 버퍼10% 3월 ETN(H) 일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/9/2025 | 12,505 | 12,505 | 12,505 | 12,505 | 0 | 0 |
| 4/10/2025 | 12,340 | 12,340 | 12,340 | 12,340 | 0 | 0 |
| 4/13/2025 | 12,360 | 12,360 | 12,360 | 12,360 | 0 | 0 |
| 4/14/2025 | 12,365 | 12,365 | 12,365 | 12,365 | 0 | 0 |
| 4/15/2025 | 12,365 | 12,365 | 12,365 | 12,365 | 0 | 0 |
| 4/16/2025 | 12,350 | 12,350 | 12,350 | 12,350 | 0 | 0 |
| 4/17/2025 | 12,225 | 12,225 | 12,225 | 12,225 | 0 | 0 |
| 4/20/2025 | 12,225 | 12,225 | 12,225 | 12,225 | 0 | 0 |
| 4/21/2025 | 12,160 | 12,160 | 12,160 | 12,160 | 0 | 0 |
| 4/22/2025 | 12,160 | 12,160 | 12,160 | 12,160 | 0 | 0 |
N2 S&P500 버퍼10% 3월 ETN(H) 기업 개요
당사가 상장을 신청하는 본 ETN은 목표수익률 지수로서 미국 S&P500지수의 하방손실에 대하여 10% 손실을 보전함과 동시에 목표수익률(capped level)까지의 S&P500지수 수익률을 제공한다. 목표수익률은 S&P500 만기1년물 옵션에 대하여 CBOE가 현재 시장 옵션 체결 정보를 반영하여 옵션가격을 계산 및 목표수익률을 산출한다. 본 ETN은 장기간 상승하였던 미국증시에 대하여 하방손실 일정부분을 보호하는 구조로서, 향후 코로나19 변이 확산, 인플레이션, 통화 및 재정정책에 대한 불확실성 해소에 도움을 줄 수 있다. 또한 목표수익률 구간까지 S&P500지수 수익률과 동일한 수익률로서 상방에 대한 기존 지수보다 변동성이 적고 안정적인 투자가 가능하다. [지수방법론] 옵션가격산출법 지수 산출에 사용된 옵션가격은 CBOE에서 제공되는 CBOE European-Style Options Implied Volatility Calculation Methodology를 따릅니다. 해당 방법은 실제 상장된 옵션의 시장가격을 반영하여 옵션가격을 산출하는 방법입니다. 이는 옵션시장에서 거래되는 각 옵션의 중간가격 (mid price)로부터 구성되는 변동성 표면을 사용하여 생성된 이론가격입니다. 월간 지수를 구성하는 구성 요소 옵션을 평가하기 위해 변동성 모델 기반 평가가 사용됩니다. CBOE 모델은 보간(interpolation)을 위한 스플라인 방법과 외삽(extrapolation)을 위한 SABR모델을 적용하여, 실제 상장되어 거래되는 S&P500 옵션가격의 내재 변동성 표면을 사용하여 구성됩니다. 포트폴리오 구성 방법 () 매년 전월 마지막영업일로부터 3영업일전이 이며 해당일에 옵션포트폴리오 구성. * 시점 옵션포트폴리오의 가치를 로 명명 1) 행사가가 S&P500 지수 종가의 100%인 콜옵션 1계약 매수 (이하 ) 2) 행사가가 S&P500 지수 종가의 90%인 풋옵션 1계약 매도 (이하 ) 3) 행사가가 S&P500 지수 종가의 100%+ 수익의 상한선(i)%인 콜옵션 1계약 매도 (이하 ) 한편 목표수익률(i)%은 각 롤오버일자 시점마다, 해당 투자결과의 프리미엄이 원금의 1년 이자율(1year Overnight indexed Swap (OIS) rate)이 되도록 아래의 등식을 만족하는 을 구하여 산출. (+)？()？() = -----(※) * 각 행사가들 중 (오차의한계) 가 되도록 목표수익률(i)% 산출 * : 롤오버일자(i)의 S&P500지수 종가 , : 1year Overnight Indexed Swap rate * : 시장옵션 호가스프레드를 반영한 수치로, 각 옵션의 매수포지션 매도포지션에 대하여 부과하며, 아래와 같이 정의 IV ≤ 20% 0.50% 20% < IV ≤ 30% 0.75% 30% < IV ≤ 50% 1.00% 50% < IV 2.00% = [지수산출 공식] 지수 산출 ( 롤오버일자 ) 지수의 롤오버 일자 에 각 구성옵션의 만기도래와 동시에 롤오버 당일 종가기준 새로운 옵션 포트폴리오로 롤오버 진행. 일자기준 지수 는 아래와 같이 산출. = 위 (※)에 의하여 산출된 목표수익률을 기준으로 옵션포트폴리오 구성. + ？ 이때, (※)를 기준으로 = . 해당 값 중 오직 만이 신규포트폴리오 구성비용이며 이는 익 영업일 Money Market Account에서 차감. 이를 위해 당일 Money Market account 에 를 제하였으며, 를 상쇄하여 는 아래와 같이 정리. = + * * 옵션청산금액 = 지수 산출( 롤오버일자가 아닌 경우 ) 와 사이의 일자 t에 대하여 지수 는 아래와 같이 산출. Money Market Account는 전일자 값에 OIS rate를 가산하여 누적. = * ？1 : 지난 Roll Date의 1영업일 전일; * 와 : money market account 로서 t일자 t-1일자의 증거금을 제외한 원금. * : 일자기준 S&P500지수 종가 * : CBOE평가모델로 산출된 매수콜옵션의 t일자 종가 이론가격. * : CBOE평가모델로 산출된 매도풋옵션의 t일자 종가 이론가격. * : CBOE평가모델로 산출된 매도콜옵션의 t일자 종가 이론가격. * : 기준 1년 Overnight Indexed Swap(OIS) 금리; * : t=+1인 경우일자, 나머지 일자의 경우 0. * Ndays : 해당 영업일과 전 영업일간 일자수.
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순매수량
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누적 순매수량
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순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-18 | - | - | - |
| 2024-11-26 | - | - | - |
| 2024-04-23 | - | - | - |
| 2024-04-11 | - | - | - |
| 2024-04-10 | - | - | - |
| 2024-04-04 | - | - | - |
| 2024-04-03 | - | - | - |
| 2024-04-02 | - | - | - |
| 2024-04-01 | - | - | - |
| 2024-03-29 | - | - | - |
| 2024-03-28 | - | - | - |
| 2024-03-27 | - | - | - |
| 2024-03-26 | - | - | - |
| 2024-03-25 | - | - | - |
| 2024-03-22 | - | - | - |
| 2024-03-21 | - | - | - |
| 2024-03-12 | - | - | - |
| 2024-03-11 | - | - | - |
| 2024-02-28 | - | - | - |
| 2024-02-19 | - | - | - |
| 2024-02-15 | - | - | - |
누적 순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-18 | - | - | - |
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