#백테스팅
이평구름님의 게시글
2024-02-19T03:29:03.084109Z
#백테스팅 정보공유2
또한 순차적으로 매수 신호가 발생하였을 경우, 첫 번째 매수 다음 두 번째 매수 진입 여부는 매수 주문비중에 따라 달라지게 됩니다.
매수 신호가 발생하면, 백테스팅 엔진은 신호를 받아서 매수 주문을 시도합니다. 이 때, 보유중인 주문 가능 현금이 부족하다면 주문이 거절됩니다.
만약 매수 주문비중을 자산 대비 40%로 설정하였다고 가정해보겠습니다(편의를 위해 거래비용은 없다고 가정하겠습니다). - 첫 번째 매수 전: 전체 자산의 100%를 현금으로 보유 - 첫 번째 매수 후: 전체 자산의 40%를 주식으로, 전체 자산의 60%를 현금으로 보유 이 때, 두 번째 매수 신호가 발생했다면, 아직 보유중인 현금으로 매수 주문이 가능하므로 두 번째 매수가 제출되고, 체결되게 됩니다.
만약 매수 주문비중을 자산 대비 60%로 설정하였다면, - 첫 번째 매수 전: 전체 자산의 100%를 현금으로 보유 - 첫 번째 매수 후: 전체 자산의 60%를 주식으로, 전체 자산의 40%를 현금으로 보유 이 상황에서는 두 번째 매수 신호가 발생했더라도 현금이 부족하기 때문에 주문이 거절되고, 두 번째 매수가 이뤄지지 않습니다.
따라서 연속으로 매수신호가 발생했을 때 두 번째 매수가 제외되시길 바란다면, 매수 주문 비중을 전체 자산의 50% 이상으로 설정하시길 권장드립니다 : )