피보나치 되돌림이란? 원리, 설정, 계산법, 매매전략까지 한번에!

작성일: 2024-11-12T07:32:32.466701+00:00


1. 개요

피보나치 되돌림(Fibonacci Retracement)은 가격이 일정 비율만큼 되돌아오는 지점을 예측하기 위해 사용되는 기술적 분석 도구이다. 시장의 가격이 큰 폭으로 상승하거나 하락한 후 발생하는 조정 구간을 파악하여 잠재적인 매수 또는 매도 기회를 포착하는 데 도움을 준다.
주가는 추세를 형성한 후 일정 수준까지 되돌림을 보이는 경향이 있다. 피보나치 되돌림은 이러한 되돌림 구간에서 지지선과 저항선을 예상하는 데 유용하며, 이를 통해 매매 시점을 결정할 수 있다. 일반적으로 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% 등의 비율이 주요 되돌림 수준으로 사용되며, 트레이더들은 이를 참고하여 매매 전략을 세운다.

1-1. 배경

피보나치 되돌림은 이탈리아의 수학자 레오나르도 피보나치(Leonardo Fibonacci)가 소개한 피보나치 수열에서 유래한다. 피보나치 수열은 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...와 같이 이전 두 수의 합이 다음 수가 되는 특징을 가지고 있다. 이 수열은 자연계에서 나선형 패턴, 식물의 잎 배열, 해바라기 씨의 배치 등 다양한 현상에서 발견된다.
금융 시장에서도 이러한 자연스러운 패턴이 나타난다고 여겨지며, 피보나치 비율은 투자자들의 심리적 지지와 저항 수준을 나타내는 데 사용된다. 많은 트레이더들이 피보나치 되돌림 수준을 주목하고 거래에 활용하기 때문에, 해당 수준에서 실제로 매수와 매도의 거래량이 집중되어 지지선이나 저항선으로 작용하게 된다. 이는 투자자들의 군집 심리와 자기실현적 예언의 결과로도 볼 수 있다.


2. 산출법

피보나치 되돌림은 다음과 같은 절차로 계산할 수 있다.

2-1. 추세 구간 설정

먼저, 되돌림을 계산하려는 추세 구간을 정한다. 상승 추세에서는 저점에서 고점까지, 하락 추세에서는 고점에서 저점까지 구간을 설정한다. 이 구간은 피보나치 되돌림 수준을 계산하는 기초가 된다.

2-2. 피보나치 비율 적용

설정한 추세 구간에 대해 피보나치 비율(23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%)을 적용하여 각 비율에 해당하는 가격 수준을 산출한다. 이를 통해 주요 지지 및 저항 수준을 예측할 수 있으며, 이 수준에서 가격이 반전하거나 지지를 받을 가능성이 있다.
피보나치 비율은 다음과 같이 수학적으로 도출된다:

이러한 비율은 황금비율과 관련이 있으며, 자연계뿐만 아니라 인간의 심리와 행동 패턴에도 영향을 미치는 것으로 여겨진다.

3. 분석

3-1. 해석

💡 피보나치 되돌림은 가격 조정 구간을 예측하고 매매 기회를 포착하는 데 사용되는 도구이다
피보나치 되돌림은 가격 조정 구간을 예측하여 지지선과 저항선을 설정하는 데 사용된다. 이는 가격이 큰 추세를 형성한 후 일정 부분 되돌아오며, 새로운 매수 또는 매도 기회를 제공하기 때문이다.
예를 들어, 상승 추세에서 가격이 고점에서 하락하여 38.2% 되돌림 수준에서 지지를 받는다면, 이는 투자자들이 해당 수준을 매수 기회로 인식하고 있음을 나타낸다. 반대로 하락 추세에서 61.8% 되돌림 수준에서 저항을 받는다면, 이는 매도 압력이 강해지는 지점으로 해석할 수 있다..
특히, 38.2%와 61.8%는 주요 지지 및 저항 수준으로 여겨지며, 많은 트레이더들이 이 수준에서 가격 반전의 가능성을 주목한다. 이는 투자자들의 심리적 반응과 매수 및 매도 압력이 집중되는 지점이기 때문이다.

3-2. 원리

💡 피보나치 되돌림은 자연계의 패턴과 투자자들의 심리적 반응에서 그 원리를 찾을 수 있다.
피보나치 되돌림이 작동하는 이유는 여러 가지 이론적 배경과 투자자들의 행동에 기인한다.


3-3. 한계

💡 완벽하게 신뢰할 수는 없으며, 다른 지표와 함께 사용해야 한다.
피보나치 되돌림은 유용한 도구이지만, 몇 가지 한계점이 있다.

따라서 피보나치 되돌림은 다른 기술적 지표와 함께 사용하여 신뢰도를 높이는 것이 바람직하다. 예를 들어, 이동평균선, RSI, MACD 등의 지표와 조합하여 매매 신호를 확인할 수 있다.

4. 활용

4-1. 지지선/저항선 설정

💡 지지선과 저항선을 설정해 매매 시점을 결정하는 데 사용된다.
피보나치 되돌림은 상승 추세나 하락 추세 후에 지지선과 저항선으로 작용할 수 있는 가격 수준을 예측하는 데 사용된다. 이러한 예측은 시장의 조정 구간을 파악하고, 매수 또는 매도의 적절한 시점을 결정하는 데 도움을 준다.
예를 들어, 상승 추세 후 가격이 하락하면서 38.2% 되돌림 수준에서 지지를 받는다면, 이는 매수 시점으로 활용할 수 있다. 반대로 하락 추세 후 61.8% 되돌림 수준에서 저항을 받는다면, 이는 매도 시점으로 판단할 수 있다.

4-2. 추세 지속 여부 판단

💡 피보나치 되돌림 수준에서 가격이 지지나 저항을 받으면 기존 추세가 지속될 가능성이 높다.
피보나치 되돌림 수준에서 가격이 지지나 저항을 받는다면, 기존 추세가 지속될 가능성이 있다. 예를 들어, 상승 추세에서 61.8% 수준에서 가격이 지지를 받을 경우, 추가적인 상승이 이어질 가능성이 높다. 이를 통해 추세의 지속 여부를 판단하고 매매 전략을 수립할 수 있다.

4-3. 다중 타임프레임 분석

💡 다중 타임프레임 분석을 통해 신뢰성 있는 지지 및 저항 수준을 찾을 수 있다.
피보나치 되돌림은 다중 타임프레임에서 적용하여 더 신뢰성 있는 지지 및 저항 수준을 찾는 데 유용하다. 예를 들어, 일봉 차트와 주봉 차트 모두에서 동일한 피보나치 되돌림 수준이 나타난다면, 해당 수준에서의 지지 혹은 저항 가능성이 높아진다. 이는 매매 시점을 더 정확하게 잡는 데 도움이 된다.

4-4. 다른 지표와의 병행 사용

💡 다른 기술적 지표와 병행 사용하여 피보나치 되돌림의 신뢰도를 높일 수 있다.
피보나치 되돌림은 다른 기술적 지표와 함께 사용하여 신뢰도를 높일 수 있다. 예를 들어:

이처럼 다양한 지표와 결합하여 사용하면 거짓 신호를 줄이고 매매 전략의 효과성을 높일 수 있다.

5. 결론

피보나치 되돌림은 자연계의 패턴과 인간의 심리, 그리고 투자자들의 행동이 반영된 유용한 기술적 분석 도구이다. 가격이 추세를 형성한 후 되돌림을 보이는 구간에서 지지선과 저항선을 예측하여 매매 전략을 수립하는 데 도움을 준다.
그러나 이 기법은 모든 상황에서 완벽하게 작동하지 않으며, 강한 추세나 예측의 어려움 등의 한계가 있다. 따라서 피보나치 되돌림을 사용할 때에는 다른 기술적 지표와 함께 활용하고, 시장의 전반적인 흐름과 투자자들의 심리를 고려하는 것이 중요하다.
피보나치 되돌림의 원리와 작동 방식을 깊이 이해함으로써, 트레이더들은 더 나은 매매 결정을 내리고 성공적인 투자 전략을 구축할 수 있을 것이다.